損切り特化型EA　Ver.1.60

どうも、山口です。
絶好調なVer.1.40の改良版となるVer.1.60が完成しましたのでこの記事にて解説していきます。

Ver.1.40からの改良として、ざっくり説明するとエントリーロジックの精度向上と損切りロジックを追加し、４つの自動損切りが行われるようにしました。

長期投資を実現するためには勝率よりも負けを小さくする損切りがとても重要になります。

なので、Ver.1.40を稼働していて「こういう損切りがあったらいいな」をこのEAには全て詰め込みました！

単純なストップロスとは異なる損切りもあるため、この記事では文字だけでなく動画で実際の値動きに対してどう損切りが作動するかをお見せしますので最後まで見て頂けたら幸いです。

ロジック
成績
1. 【バックテストの考察】
その他の機能
まとめ
EA利用のご案内

ロジック

上図がこのEAの全てのロジックになります！
これだけで理解してもらうのは不親切なので順を追ってまずはエントリーの話から始めます。

【エントリーとトレンドラインカット損切り】

このEAではまずトレンドラインというものをEA内部のプログラムが計算して導き出します。

次にトレンドラインと現在価格の比較を行います。
そして以下のルールでbuyかsellのエントリー（注文）を自動で行います。

トレンドラインより現在価格が高い→buy　上昇トレンド
トレンドラインより現在価格が低い→sell　下降トレンド

静止画で表すと上図のような注文と決済になります。
これだとどうにも分かりにくいので、実際にどう注文（エントリー）されて決済されていったのかを可視化した動画が以下になります！

動画で見てもらうのが確実に分かりやすいので視聴推奨です！

動画の内容を説明すると以下になります。

1.トレンドラインの下に現在価格があるときはSELLの注文と決済を繰り返す（下降トレンド）

2.現在価格がトレンドラインの上になったらトレンドラインカット損切りが発動（トレンド反転）

3.トレンドラインカット損切り後は現在価格がトレンドラインの上になるので上昇トレンド
BUYの注文と決済を繰り返す（上昇トレンド）

文字が小さい部分もあるので横画面にして視聴することを推奨します！

【トレンドラインカット損切りされるまでの利益】－【トレンドラインカット損切り金額】＝総損益
積極的な注文と決済を行って利益を貯め、苦手なトレンド反転が確定したら損切りしてリスク回避
その繰り返しで総損益をプラスにして利益とする。
これがVer.1.60となります。

例えば100万円運用で1か月間計測して、利益の割合の方が高く、総損益が+50万円なら月利50％ということになります。

【0円損切り】

2つ目の損切りは0円損切りです。
通常、トレンドラインを突き抜けたらトレンドラインカット損切りがされますが、損切り後に必ずトレンド反転が起きるとは限りません。
全てが予測通りに値動きするわけではないからです。

case1
下降トレンドから上昇トレンドにトレンド転換したと認識したが、下降トレンドが継続
この場合、トレンド転換認識をしているのでBUYのエントリーをした状態で下降トレンドに乗ってしまいます。
＝BUYの含み損が増える状態

case2
上昇トレンドから下降トレンドにトレンド転換したと認識したが、どちらのトレンドとも言えない拮抗相場（レンジ相場）に突入
＝トレンドラインカット損切りが働かない相場

このようなケースがVer.1.40では苦手な相場でした。
このようなケースで利益を出すことより、含み損の原因になっているポジションの決済を優先する機能としてVer.1.60で搭載したのが「0円損切り」です！

実演動画あり。視聴推奨
言葉だけだと難しいので実際の値動きに合わせて解説しています。

2023年3月13日～3月15日　
シリコンバレー銀行破綻の翌週なのでかなり激しい値動きです。

1.トレンドラインの下に現在価格があるときはSELLの注文と決済を繰り返す（下降トレンド）

2.現在価格がトレンドラインの上になったらトレンドラインカット損切りが発動（トレンド反転）

3.トレンドラインカット損切り後はBUYの注文と決済を行ったが、想定していた上昇トレンドが形成されず、下降トレンドとの拮抗状態（レンジ相場）に突入

4.その後は下降トレンドになったため、BUYを「0円損切り」

5.下降トレンドでSELLの注文と決済を繰り返す

文字が小さい部分もあるので横画面にして視聴することを推奨します！

【急騰損切り】

3つ目の損切りは急騰損切りです。
1時間足の始値と現在値の価格差が設定値を超えた場合に損切りする機能です。
EAが認識しているトレンドと逆向きの急騰にのみ作動します。

・パラメータでオンオフ可能
・デフォルト設定値は±110pips(日本円1.1円）の変動が1時間足で起きた場合に損切り

例）上昇トレンド認識でBUYの注文と決済を行っていた際に、なんからの超強力な経済情報でトレンドが急反転し一時間以内に110pips下降した場合に損切りされます。
※下降トレンドの場合も働きます

滅多に作動することはない損切りですが、直近だと2023年1月6日に作動する値動きがありました。

比較のテストを行った結果
オンにすれば運用資金に対して3割の損失ですが、オフの場合だと運用資金に対して6割の損失となりました。

ちなみにこの日は金曜日で尚且つ雇用統計があるので、実際の運用においてはEA停止している人の方が多いと予測しています。

【ストップロス損切り】

4つ目の損切りはストップロス損切りです。
これは名前の通り、単純に数値より含み損が増えたら損切りされるという機械的なものです。

ご自身の用途に合わせてお使いください。
デフォルトはオフにしています。

成績

冒頭でもお伝えした通り、このVer.1.60はVer.1.40の改良版となります。

実際に両EAを同期間で稼働させた場合では右のVer.1.60の方が高い利益を獲得しています。

また、バックテストにおいてもVer.1.60は確かな成績を収めています。

下図のバックテスト結果のように半年間のフル稼働で100万円運用に対して利益141万円と半年で元本回収以上の成績を収めています。

テスト環境
このバックテストはMT5で行っているため、時間ごとに変わるスプレッドも全て実際の値動きと同様であり、MT4よりも優れた精度のバックテストとなります。

【バックテストの考察】

このバックテストで一番大きな損切りは3月22日のFOMC金利発表です。
損切りの種類は「トレンドラインカット損切り」

最警戒する経済指標なので本運用においてはEAを停止するなどしてバックテスト以下の損失に抑えることは再現可能な対処だと思います。
FOMC前後でEAを停止した場合のバックテストでは半年で100万円単利運用に対して利益232万円という結果になっています。（FOMC前で利益207万円、FOMC後で利益25万円）